倒向隨機微分方程及其應用

發布者:文明辦作者:發布時間:2021-10-19瀏覽次數:14


主講人:張奇  復旦大學教授


時間:2021年10月30日14:30


地點:三號樓332室


舉辦單位:數理學院


主講人介紹:復旦大學數學科學學院教授,博士生導師,金融數學與控制科學系系主任。2007年畢業于山東大學數學學院(與英國拉夫堡大學聯合培養),2008年在英國拉夫堡大學從事博士后研究工作,同年入職復旦大學數學科學學院。主要研究領域為倒向隨機微分方程、隨機偏微分方程、隨機控制理論。主要研究方向包括隨機偏微分方程的動力學性質、倒向隨機微分方程在金融數學中的應用、非線性Feynman-Kac公式理論及應用等。  


內容介紹:線性倒向隨機微分方程于1973年由Bismut提出,用以證明隨機控制系統的最大值原理。1990年Pardoux和彭實戈院士證明了非線性倒向隨機微分方程適應解的存在唯一性,推動了倒向隨機微分方程理論及應用的迅速發展。報告將介紹倒向隨機微分方程及其在金融數學、隨機控制問題中的應用,以及相關工作的前沿進展。  

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